Perdón por no contestar antes pero queriendo arreglar un ruidito del ventilador del ordenador acabé por cargármelo.
Gracias, Supremo1234 por contestar tan rápido y aclararlo todo: efectivamente se trata de una live usb y, también, se trata de que borra todo al apagar el ordenador, como es lógico. Soy un poco pardillo.
Gracias también, sanson, por tus indicaciones, probaré las alternativas que mencionan y a ver que pasa.
Ayer intenté realizar la instalación completa en USB pero fracasé (¡qué novedad!) así que aquí ando leyendo y leyendo, a ver si m'entero de algo.
Muchas gracias por vuestra ayuda. Me estoy picando con esto de Linux, no tiene nada que ver con Windows.