Tienes razón, no funcionaba el enlace, no se porque.
Aun conservaba la imagen en la papelera, así que la he vuelto a subir.
Es esta:
http://www.bajarimagenes.com/imagen-wspaso2error-1139445.html
Esta vez, he comprobado que si que funciona.
Es un problema raro, le doy las rutas y le digo donde quiero el Grub, pero en el último paso, donde ya debería copiar el Grub, me da ese error.
El sistema de archivos que utilizo en el Pendrive, es EXT3, lo digo porque menciona un ext2fs.
No se, lo he intentado varias veces, y me sale siempre lo mismo, también he probado a formatearlo, y empezar de 0 y también me sale lo mismo.
SALUDOS
P.D. Gracias por responder tan rápido. Y por responder claro.
EDITO
El pendrive, es de 16GB, pero no creo que eso influya en nada.