Al ejecutar la opcion de salvar sesión se crea un archivo o módulo, con la extension .xzm, en el escritorio. Puedes guardarlo en un pendrive o en el disco duro, ya que en el livecd no es posible.
Para que sea efectivo este módulo de sesión guardada debes ponerlo en la carpeta modules, que está dentro de la carpeta wifislax en la raiz del livecd, (naturalmente tendras que grabarlo de nuevo si es regrabable o utilizar uno virgen nuevo); de todas formas te aconsejo que si quieres usar wifislax en modo live, lo hagas por medio de un pendrive externo, es la mejor opción.