Hola.
Si tienes datos móvil, es la mejor opción que puedes usar (temas de bancos, cuentas personales, etc).
Si lo que buscas es anonimato, la opción de @sanson es buena (pero no recomendable si vas a loguearte con tus cuentas).
Si no tienes datos y necesitas acceder desde un sitio que no sea tu casa a tu cuenta bancaria (por ejemplo), entonces si, necesitas VPN. Una VPN es un tunnel a través de Internet a un punto concreto (recomendablemente sea tu equipo de confianza y no una VPN de una empresa).
Respecto a cual es mejor... OpenVPN. Sin embargo, he de admitir que PPTP resulta bastante más cómoda de configurar.
Salu2
