ok, de todas formas si desconectas el live y entras con windows, u otro sistema abre el pendrive, y crea una carpeta nueva aunque te salgan la carpeta de multiboot o wifislax, kali o lo que sea que tengas, prueba a subirlo a mega o cualquier otro sitio de descargas los certificados creados. hasta que puedas tenerlos en tu sistema, para no perderlos al apagar el live.
creas una carpeta fuera que se quede al lado de multiboot.
no tienes que formatear ni nada.
lo del formateo es para una instalación nueva desde cero.
tu no lo necesitas.
para un cd/dvd live, cuando queréis quemar una iso y tener en el cd/dvd datos vuestros seria el mismo procedimiento, crear una carpeta
y luego instalar la iso en el cd/dvd.