Vale, después del reboot, entrar en BIOS y ajustar para arrancar desde CDROM, ya lo había probado aunque en el VM Player hay que resetear y enviar CTl-Alt-Dels una docena de veces para que salga el menu del BIOS.
Ni así.
Pensando que el problema podría venir de haber usado el VM Player en vez del VM Workstation (el video refiere a este último), he desinstalado el VM Player y luego instalado VM Workstation 10.
Vuelta a repetir todo y pasa lo mismo, después de reboot, arrancar desde CD (ahora sale la pantalla de la BIOS a la primera) pero después de guardar los cambios a la BIOS, sigue saliendo la pantalla negra.
He intentado con distintos ajustes de configuración de la máquina virtual (sin 3d, más memoria, 2gb) y nada.
He podido instalar en VM Workstation 10 otros distros: kali-linux 1.0.5 y Ubuntu Server sin incidente.