Gracias por responder wolf_rider
Estoy completamente seguro de que se trata de la antena que compré (UBDO-nt8). Ver foto:

El Firmware instalado para esta antena es el último oficial bajado de la página de Alfa:


He seguido todos los pasos que se indica en la Guía de Instalación de Alfa para conectar el equipo:
1. Conectar Antena vía USB al router
2. Encender el Router
3. Acceder al Router a través de //192.168.2.1
4. Pulsar en "Easy Setup"
5. Seleccionar "USB Wireless Adapter"
6. Pulsar en "Site Survey"
7. En la siguiente pantalla no aparecen redes. Le doy a "Rescan" y sigue sin aparecer ninguna red disponible



¿Es correcto todo lo que he hecho?
Por otro lado comentarte que no puedo volver a instalar el Firmware original que vino con el Router. Al ser un Firmware antiguo no se puede descargar de la web oficial de Alfa.